Aggiornamento a Gennaio 2010 del comparto Absolute Return Global Diversified

Nel mese di Gennaio il comparto ha notevolmente modificato il suo posizionamento, incrementando l'esposizione Beta azionario e riducendo l'esposizione Beta Obbligazionario.

In allegato il documento riassuntivo delle caratteristiche principali del prodotto e, alle pagine 3 e 5, le variazioni apportate dal gestore a Gennaio 2010 rispettivamente alle strategie Beta e Alpha rispetto al mese precedente. A pag.8 il grafico della performance del fondo dal lancio (27 Marzo 2006) al 7 Gennaio 2010, attestatasi ad un + 7.01% (con volatilità al 3.78%).

 

In breve, il posizionamento del comparto per il mese di Gennaio 2010 è il seguente:

 

Esposizione Beta azionario:                                            Esposizione al 38% (dall'8% di Dicembre 2009)

Esposizione Beta obbligazionario:                                   Duration a 1.69 anni (dai 2.17 di Dicembre 2009)

 

La strategia Alpha rimane invariata a circa il 50% degli AuM.

 

Come preannunciato, il profilo di volatilità del comparto (dal lato della strategia Beta direzionale ai mercati) è stato aumentato dall'introduzione del nuovo modellino settimanale che considera i flussi di borsa ed il sentiment di mercato, ma senza stravolgere i patti con l'investitore.